LABORATORIO DI FINANZA

Questo è un corso introduttivo all'uso del linguaggio Python, nel quale verranno analizzati anche modelli statistico/econometrici finanziari per l'analisi della volatilità, dell'uso dei dati ad alta frequenza ed alcuni modelli multivariati semi-parametrici ed analisi di dati testuali.

Gli obiettivi del corso sono: (1) Introduzione alle principali strutture di programmazione in Python e (2) il suo utilizzo in contesti finanziari (analisi della volatilità, misure di rischio, analisi multivariata, sentiment).

È preferibile lo studente possieda delle basi in:
Econometria
Statistica
Probabilità

Argomenti inclusi nel corso:

- Introduzione all'uso di Python
- Modelli multivariati per l'analisi della volatilità (modelli a fattori e analisi delle componenti principali)
- Analisi dei dati ad alta frequenza in finanza
- Analisi dei testi
- Un'introduzione ai modelli state space e loro applicazioni in finanza (opzionale)

- Il materiale verrà distribuito tramite la piattaforma Moodle
- Materiale aggiuntivo sull'uso di Python

L'esame sarà orale, con la discussione di una tesina preparata dagli studenti (sviluppata con Python) su un tema individuato dallo studente.

orale

Il/la docente ha il dovere di vigilare affinché siano rispettate le regole di autenticità e originalità delle prove d'esame. Di conseguenza, nei casi in cui vi sia il sospetto di un comportamento irregolare, l'esame può prevedere un ulteriore approfondimento, contestuale alla prova d'esame, che potrà essere realizzato anche in modalità differente rispetto alle modalità sopra riportate.

La tesina e' valutata nel modo seguente:
- fino a 15 punti per il documento scritto
- fino a 15 punti per la presentazione orale.

A. punteggi nella fascia 18-22 verranno attribuiti in presenza di:
- sufficiente conoscenza e capacità di comprensione teorica ed applicata in riferimento al programma;
- limitata capacità di interpretare risultati empirici e/o teorici;
- sufficienti abilità comunicative, specie in relazione all'utilizzo del linguaggio specifico che attiene alla materia;

B. punteggi nella fascia 23-26 verranno attribuiti in presenza di:
- discreta conoscenza e capacità di comprensione teorica ed applicata in riferimento al programma;
- discreta capacità di interpretare risultati empirici e/o teorici;
- discrete abilità comunicative, specie in relazione all'utilizzo del linguaggio specifico che attiene alla materia;

C. punteggi nella fascia 27-30L verranno attribuiti in presenza di:
- buona o ottima conoscenza e capacità di comprensione teorica ed applicata in riferimento al programma;
- buona o ottima capacità di di interpretare risultati empirici e/o teorici;
- abilità comunicative pienamente appropriate, specie in relazione all'utilizzo del linguaggio specifico che attiene alla materia.

Lezioni frontali e sessioni pratiche.