Diana BARRO

Qualifica
Professoressa Associata
Telefono
041 234 6690 / 041 234 6938
E-mail
d.barro@unive.it
SSD
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
Sito web
https://www.unive.it/web/it/18697/persone/d.barro(scheda personale)
 https://sites.google.com/view/dianabarro
Struttura
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Struttura
Centro Interdipartimentale "Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali"
Sito web struttura: https://www.unive.it/selisi
Sede: Treviso - Palazzo San Paolo
Research Institute
Research Institute for Complexity

Ricevimento

Venezia - Dipartimento di Economia San Giobbe - studio n. 119 plesso C2 
Treviso - Scuola in Economia Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali
Orario/Schedule:
Office hours - Studio docente Edificio C2 room 119 - San Giobbe - Venezia  -
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to book check News tab and write to d.barro@unive.it
Supervisione tesi/Thesis supervision
Supervisione di tesi triennali e magistrali su: finanza sostenibile, green finance, behavioral finance, gestione del rischio, gestione di portafogli finanziari; strategie di investimento e modelli di decisione intertemporale, modelli di ottimizzazione in condizioni di incertezza, prodotti e mercati finanziari, matematica finanziaria. Per tutte le tesi è necessaria una discussione preliminare.
Undergraduate and master's theses supervision on topics of sustainable finance, green finance, behavioral finance, risk measurement, and management models, portfolio selection models, investment strategies, intertemporal decision models, optimal decision models under uncertainty, financial products, and markets, financial mathematics. More generally, mathematical/quantitative aspects of economic and financial issues.
A preliminary discussion is required for all theses.

Didattica anno corrente

Didattica anni precedenti

Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca
Internazionale: Europa
Lingue conosciute
Italiano (scritto: madrelingua parlato: madrelingua)
Inglese (scritto: avanzato parlato: avanzato)
Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche
Mathematical Methods in Economics and Finance
Principali aree e linee di ricerca del Dipartimento
Area: Economia Linea: Settori finanziari - modelli e metodi
Area: Economia Linea: Settori finanziari - risorse e strumenti
Area: Economia Linea: Sistema economico - modelli e metodi
Area: Matematica Linea: Metodi matematici dell’economia
Area: Matematica Linea: Scienze finanziarie ed attuariali
Problemi di gestione di portafoglio statici e dinamici
Description:
Static and dynamic portfolio management problems
Parole chiave:
Economics, Business mathematics
Codice ATECO:
[64] - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Rischio di credito e dipendenza tra posizioni finanziarie
Description:
Credit risk and dependence among positions
Parole chiave:
Business mathematics, Economics
Codice ATECO:
[64] - attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Strumenti per il trasferimento di rischi puri al mercato finanziario
Description:
Alternative risk transfer products
Parole chiave:
Business mathematics, Economics
Codice ATECO:
[65] - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
Analisi del downside risk in modelli di tracking error multiperiodali.
SSD:
SECS-S/06
Analisi di portafogli clienti e miglioramento del profilo rischio-rendimento ed efficienza
SSD:
SECS-S/06
Art and Finance - Portfolio diversification through Art
SSD:
SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca:
Antonella BASSO
Stefania FUNARI
Guglielmo Alessandro VISENTIN
Assessment of sustainability and ESG for SMEs
SSD:
SECS-S/06
Behavioral Portfolio Selection
SSD:
SECS-S/06
Climate risk management and derivatives
SSD:
SECS-S/06
Dark Pools of Liquidity and Alternative Trading Venues
SSD:
SECS-P/11
Derivatives in stochastic portfolio optimization
SSD:
SECS-S/06
Eventi estremi e dipendenza
SSD:
SECS-S/06
Modelli di credit contagion per l'analisi del rischio di credito di portafogli di prestiti bancari
SSD:
SECS-S/06
Altri membri del gruppo di ricerca:
Antonella BASSO
Portafogli long-short e problemi di tracking error
SSD:
SECS-S/06
Problemi di gestione dinamica di un fondo in presenza di vincoli di rendimento
SSD:
SECS-S/06
Rischio di credito e portafogli di esposizioni bancarie
SSD:
SECS-S/06
Strumenti finanziari e mercato assicurativo
SSD:
SECS-S/06
EeDaPP Energy efficiency Data Protocol and Portal
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Tipologia:
H2020 - Societal Challenges
Ruolo nel progetto:
PT
Sito di progetto:
https://eedapp.energyefficientmortgages.eu/
Data inizio:
Anno: 2018 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca:
Monica BILLIO
Roberto CASARIN
EeMAP Energy efficient Mortgages Action Plan
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Tipologia:
H2020 - Societal Challenges
Ruolo nel progetto:
PT
Sito di progetto:
https://eemap.energyefficientmortgages.eu/
Data inizio:
Anno: 2017 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca:
Monica BILLIO
Roberto CASARIN
Marcella LUCCHETTA
GRINS Growing Resilient INclusive and Sustainable, Spoke Sustainable Finance
Ente finanziatore:
MIUR
Tipologia:
Altri finanziamenti per progetti di ricerca
Ruolo nel progetto:
SB
Data inizio:
Anno: 2022 Durata mesi: 36
JET - Just Energy Transition
Ente finanziatore:
MIUR
Tipologia:
PRIN
Ruolo nel progetto:
PT
Data inizio:
Anno: 2022 Durata mesi: 24
SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions
Ente finanziatore:
Commissione Europea 7mo Programma Quadro
Tipologia:
VII Programma Quadro - Cooperation
Ruolo nel progetto:
PT
Sito di progetto:
http://syrtoproject.eu/
Data inizio:
Anno: 2013 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca:
Monica BILLIO
Roberto CASARIN
Gloria GARDENAL
Marcella LUCCHETTA
Martina NARDON
Antonio PARADISO
Loriana PELIZZON
Sostegno alla ricerca
Ente finanziatore:
Scuola Studi Avanzati in Venezia - SSAV
Tipologia:
Altri finanziamenti di ricerca
Ruolo nel progetto:
LD
Data inizio:
Anno: 2010 Durata mesi:
TranspArEEnS – Mainsteaming Transparent Assessment of Energy Efficiency in ESG Ratings
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Tipologia:
H2020 - Societal Challenges
Ruolo nel progetto:
LD
Sito di progetto:
https://pric.unive.it/projects/transpareens/home
Data inizio:
Anno: 2021 Durata mesi: 30
Altri membri del gruppo di ricerca:
Stefano BATTISTON
Monica BILLIO
Stefano COLONNELLO
Michele COSTOLA
Loriana PELIZZON

Pubblicazioni in evidenza

Diana Barro, Antonella Basso, Marco Corazza, Guglielmo A. Visentin Is the energy transition impacting the Eurozone sovereign credit risk? Evidence from Machine Learning in ECONOMIC MODELLING, vol. 164, pp. 1-18 (ISSN 0264-9993)
DOI - URL correlato 2026, Articolo su rivista - Scheda ARCA: 10278/5122227

Barro, Diana; Basso, Antonella; Corazza, Marco; Visentin, Guglielmo Alessandro A Neural Network-VAR for Long-Term Forecasting: An Application to Monetary Policy Effects in the Euro Area , Department of Economics Research Paper Series, Venezia, Department of Economics, vol. 24/WP/2025, pp. 1-13 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato 2025, Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5111596

Barro, Diana; Castello, Oleksandr; Corazza, Marco; Nardon, Martina A Swap-Based Framework for Managing Energy Transition Risks , Department of Economics Research Paper Series, Department of Economics, vol. 23/WP/2025, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato 2025, Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5105892

Barro, Diana; Casarin, Roberto; Osuntuyi, Ayokunle Anthony Multiple-Try Simulated Annealing for Constrained Optimization , Department of Economics Research Paper Series, Department of Economics, vol. 20/WP/2025, pp. 1-36 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato 2025, Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5105891

Amardana, Ardelia; Barro, Diana; Corazza, Marco Sustainability in LSTM Price Prediction for Portfolio Optimization in the European Market , Department of Economics Research Paper Series, Department of Economics, vol. 25/WP/2025, pp. 1-41 (ISSN 1827-3580)
DOI 2025, Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5105890

Tutte le pubblicazioni 

Tutte le pubblicazioni

Pubblicazioni scelte 

Curriculum vitae

Current and past positions  

2015 - Associate professor - Dept. of Economics - Ca’ Foscari University.

2010 - 2015 Assistant professor - Dept. of Economics - Ca’ Foscari University.

2005 - 2010 Assistant professor - Dept. of Applied Mathematics - Ca’ Foscari University.

Research interests

Stochastic programming.

Dynamic portfolio models, Asset and liability models.  

Scenario generation and reduction methods.

Credit risk for portfolios, contagion models.

Insurance linked securities, new financial instruments to transfer catastrophic and natural risks.

Scientific memberships

AMASES Associazione Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali

cafoscariNEWS