Antonella BASSO
- Qualifica
- Professoressa Ordinaria
- Telefono
- 041 234 6914
-
basso@unive.it
- SSD
- Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
- Sito web
-
https://www.unive.it/web/it/18697/persone/basso(scheda personale)
- Struttura
-
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Ricevimento
Dipartimento di Economia - Department of Economics
Studio 104 al primo piano del plesso C - San Giobbe.
Orario di ricevimento: MERCOLEDÌ 14:00-17:00
Si suggerisce di inviare al docente una richiesta di prenotazione del ricevimento tramite mail.
Office hours: WEDNESDAY 2:00 pm - 5:00 pm CET
Supervisione tesi / Thesis supervision
Supervisione di tesi triennali e magistrali su argomenti di matematica finanziaria, finanza quantitativa e computazionale, assicurazioni. Temi specifici: opzioni e altri derivati, metodi di valutazione della performance, fondi comuni e fondi pensione, finanza etica (investimenti ESG, finanza verde), metodi computazionali per la finanza, tecniche di Intelligenza Artificiale e di Machine Learning per applicazioni economiche, in finanza e nelle assicurazioni, metodi di selezione e gestione di portafogli finanziari, data envelopment analysis (DEA) per la finanza, per applicazioni aziendali e per i musei, metodi di valutazione e gestione del rischio, rischio di credito. Per tutte le tesi è necessaria una discussione preliminare con il docente.
Supervision of undergraduate and master's theses on topics of financial mathematics, quantitative and computational finance, insurance. Specific topics: options and other derivatives, performance evaluation methods, mutual funds and pension funds, ethical finance (ESG investments, green finance), computational methods for finance, Artificial Intelligence and Machine Learning techniques for economic applications, in finance and insurance, methods of asset allocation and management of financial portfolios, data envelopment analysis (DEA) for finance, for business and museum applications, risk assessment and management methods, credit risk. For all theses a preliminary discussion with the teacher is necessary.
Didattica anno corrente
Didattica anni precedenti
Attività e competenze di ricerca
- Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
- Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
- Settore Scientifico Disciplinare (SSD) affine
- RICERCA OPERATIVA [MAT/09]
- Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca
- Internazionale: Europa
- Lingue conosciute
-
Inglese
(scritto: avanzato parlato: avanzato)
Francese (scritto: intermedio parlato: base)
- Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche
-
Mathematical Methods in Economics and Finance
Mathematics
Decisions in Economics and Finance (2011-2016)
Data Science in Finance and Economics
- Partecipazione come referees di progetti di ricerca nazionali ed internazionali
-
PRIN 2008
Futuro in Ricerca 2010
VQR 2011-2014
Giovani Ricercatori_Levi Montalcini
VQR 2015-2019
- Principali aree e linee di ricerca del Dipartimento
-
Area:
Ambiente Linea:
Pianificazione territorio
Area: Azienda Linea: Not-for-profit - Modelli e metodi
Area: Beni culturali Linea: Valorizzazione di beni culturali
Area: Economia Linea: Not-for-profit - Modelli e metodi
Area: Economia Linea: Not-for-profit - politiche e gestione
Area: Economia Linea: Settori finanziari - modelli e metodi
Area: Economia Linea: Sistema economico - modelli e metodi
Area: Economia Linea: Sistema economico - risorse e strumenti
Area: Lingue e letterature dell’Asia Orientale Linea: cinese moderna
Area: Matematica Linea: Metodi matematici dell’economia
Area: Matematica Linea: Ricerca operativa
Area: Matematica Linea: Scienze finanziarie ed attuariali
Area: Matematica Linea: Settori finanziari - modelli e metodi
Area: Matematica Linea: Sistema economico - risorse e strumenti
- Metodi matematici per l�economia, la finanza e l�assicurazione
-
- Description:
- Mathematical methods for economics, finance and insurance
- Parole chiave:
- Financial science, Applied mathematics, Valuation
- Codice ATECO:
- [72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
- Art and Finance - Portfolio diversification through Art
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Diana BARRO
Stefania FUNARI
Guglielmo Alessandro VISENTIN
- DEA models for mutual fund performance evaluation
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Stefania FUNARI
- Data envelopment analysis (DEA) and Balanced scorecard (BSC) to measure the performance of museums
-
- SSD:
- SECS-P/08
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Francesco CASARIN
Stefania FUNARI
- Dynamics of departmental h-index and prediction of the REF research assessment
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Efficiency valuation of Green stocks and portfolio construction
- Ethical finance and Socially responsible investment funds
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Stefania FUNARI
- Evaluation of different groups of mutual funds using a metafrontier approach
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Stefania FUNARI
- Hedonic and neural network models for real estate appraisal
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Marco CORAZZA
- Measuring the environmental performance of Green SRI funds: a DEA approach
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Modelli DEA per il rischio di credito di piccole e medie imprese
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Modelli di contagio per lo studio del rischio di credito di reti di imprese
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Modelli di credit contagion per l'analisi del rischio di credito di portafogli di prestiti bancari
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Diana BARRO
- Performance measurement of cultural organizations
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Stefania FUNARI
- Renewable energy and agriculture
-
- SSD:
- SECS-P/06
- Sustainability indicators for university ranking
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Marta CARDIN
Achille GIACOMETTI
Chiara MIO
- The Problem of Evaluating Books in Social Sciences and Humanities Research
-
- SSD:
- SECS-S/06
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Achille GIACOMETTI
Tiziana LIPPIELLO
- MODELLI PER IL RISCHIO DI CREDITO E PER IL CREDIT SCORING DELLE PMI: UN APPROCCIO DATA ENVELOPMENT ANALYSIS E MODELLI A RETE PER IL CONTAGIO
-
- Ente finanziatore:
- Dipartimento di Economia
- Tipologia:
- Altri finanziamenti per progetti di ricerca
- Ruolo nel progetto:
- LD
- Data inizio:
- Anno: 2013 Durata mesi: 12
- Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard
-
- Ente finanziatore:
- MIUR
- Tipologia:
- PRIN
- Ruolo nel progetto:
- PT
- Data inizio:
- Anno: 2008 Durata mesi: 24
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Martina NARDON
- Modelli e metodi per la valutazione - Assegno di ricerca biennale nel settore SECS-S/06 (13/D4)
-
- Ente finanziatore:
- Dipartimento di Economia
- Tipologia:
- Altri finanziamenti per progetti di ricerca
- Ruolo nel progetto:
- LD
- Data inizio:
- Anno: 2015 Durata mesi: 24
Pubblicazioni in evidenza
Diana Barro, Antonella Basso, Marco Corazza, Guglielmo A. Visentin Is the energy transition impacting the Eurozone sovereign credit risk? Evidence from Machine Learning in ECONOMIC MODELLING, vol. 164, pp. 1-18 (ISSN 0264-9993)
DOI - URL correlato 2026,
Articolo su rivista - Scheda ARCA: 10278/5122227
Antonella BASSO, Marco Corazza, Lorenzo Tonon Recurrent Neural Networks for real estate evaluation in the Italian market , Venezia, Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, vol. 22/WP/2026 (ISSN: 1827-3580 ), pp. 1-30 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato 2026,
Working paper - Scheda ARCA: 10278/5120807
Barro, Diana; Basso, Antonella; Corazza, Marco; Visentin, Guglielmo Alessandro A Neural Network-VAR for Long-Term Forecasting: An Application to Monetary Policy Effects in the Euro Area , Department of Economics Research Paper Series, Venezia, Department of Economics, vol. 24/WP/2025, pp. 1-13 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato 2025,
Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5111596
Trine Bille, Andrea Baldin, Antonella Basso, Stefania Funari Efficiency of Danish Museums and State Funding Allocation , New Perspectives in the Public and Cultural Sectors - Festschrift in Honor of Ilde Rizzo, Springer Nature Switzerland, pp. 33-65 (ISBN 978-3-031-81891-2)
2025,
Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5090228
Qianying Jin; Antonella Basso; Stefania Funari; Kristiaan Kerstens; Ignace Van de Woestyne Evaluating Different Groups of Mutual Funds Using a Metafrontier Approach: Ethical vs. Non-Ethical Funds in EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 312, pp. 1134-1145 (ISSN 0377-2217)
DOI 2024,
Articolo su rivista - Scheda ARCA: 10278/5047761
Tutte le pubblicazioni
Curriculum vitae
Antonella Basso
Academic Career
- Full Professor of Mathematical Methods for Economics, Finance and Actuarial studies, Ca’ Foscari University of Venice, Department of Economics, 2005–present (settore concorsuale 13/D4 e settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie)
- Associate Professor, Ca’ Foscari University of Venice, 2001–2005
- Associate Professor, University of Trieste, 1998–2001
- Assistant Professor, Ca’ Foscari University of Venice, 1990–1998
- Systems analyst and researcher in computer science, Co.S.E.S., 1986–1990
- PhD in Mathematics Applied to Economic problems, University of Trieste and Ca’ Foscari University of Venice, 1991
Institutional Activities
- Coordinator of the Quantitative Finance and Risk Management curriculum of the master program Economics and Finance.
- Prorector at Planning and Valuation, 2014-2020.
- Member of the faculty of the PhD in Economics of Ca’ Foscari University of Venice, 2017-present.
- Coordinator of the master program Economics and Finance, 2014-2016.
- Dean of the Faculty of Economics at Ca’ Foscari University of Venice, 2008-2011.
- Member of the Academic Senate of Ca’ Foscari University of Venice, 2006-2012.
- Director of the Department of Applied Mathematics of Ca’ Foscari University of Venice, 2006-2008.
- Director of the Center of Quantitative Economics, 2013-2014.
- Coordinator of the program for part-time students.
Commissions of Trusts
- Editorial boards: "Decisions in Economics and Finance" (1011-2016), "Mathematical Methods in Economics and Finance", "Mathematics", "Data Science in Finance and Economics".
- Projects and Research Evaluation: PRIN, MIUR, Futuro in Ricerca, Programma per Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini", VQR 2011-2014; proposal evaluation of research projects for the University of Trieste and the University of Insubria.
- General Secretary of the Association for the Mathematics Applied to Economic and Social Sciences (A.M.A.S.E.S.), 2011-2016.
- Member of the scientific committee of GRETA (Gruppi di Ricerca Economica e Teorica Applicata).
- Member of the faculty of the PhD in Economics of Ca’ Foscari University of Venice, 2017-present.
- Member of several PhD Committees.
- Member of A.M.A.S.E.S (Association for Mathematics Applied to Social and Economic Sciences) and E.M.S. (European Mathematical Society).
- Member of the scientific committee of several conferences, workshops and meetings.
- Organizer of the VIII Workshop on Quantitative Finance, held in Venice on January 25-26, 2007
- Organizer of the “Laboratorio sui Derivati e i loro Rischi”, held in Feltre on June 15-16, 2012
- Organizer of the “Laboratorio sui Derivati e i loro Rischi”, held in Venice, June 13-14, 2013
- Reviewer for: OMEGA The International Journal of Management Science, European Journal of Operations Research, OPSEARCH, Mathematical Methods in Economics and Finance, International Transactions in Operational Research, Journal of Cultural Economics, Journal of Productivity Analysis, Operational Research - An International Journal, Elsevier Books, Decisions in Economics and Finance, Annals of Operations Research, IMA Journal of Management Mathematics, Quantitative Finance, Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi.
Main fields of research
Performance evaluation of mutual funds, ethical finance and socially responsible mutual funds, green and environmentally friendly finance, DEA (data envelopment analysis) models for efficiency evaluation, performance evaluation of museums.
Credit risk for bank loan portfolios. Departmental h-index, research evaluation.
Option pricing, Monte Carlo simulation techniques for the valuation of financial options, option pricing bounds, jump-diffusion models for the dynamics of the prices of financial assets, exotic options, stochastic dominance, GARCH models in finance, parameter estimation of stochastic processes, lattice models for the valuation of standard and exotic options, American options, optimal exercise boundary of American options.
Bibliometry
- Total number of citations: 656 (Scopus), 489 (Isi-WoS), 2758 (Google Scholar)
- h-index: 11 (Scopus), 10 (Web of Science), 22 (Google Scholar)
- Author/coauthor of more than 80 papers, many of them published on international journals or volumes.
Among the international journals in which the papers have been published we may cite:
- Management Science
- Omega
- European Journal of Operational Research
- Physica A
- Decisions in Economics and Finance
- Journal of The Operational Research Society
- Journal of Cultural Economics
- International Transactions in Operational Research
- European Journal of Finance
- Applied Mathematical Finance
- Central European Journal of Operations Research
- Mathematics
- The Icfai Journal of Financial Risk Management
- Calcolo
- Sistemi Urbani
- International Journal of Pure and Applied Mathematics
- Mathematical Methods in Economics and Finance
Grants
- PRIN PNRR, MIUR, participant (2023)
- PRIN, MIUR, Associate investigator (2007)
- PRIN, MIUR, Associate investigator (2003)
- PRIN, MIUR, participant (2001)
- ADIR grants, Ca’ Foscari University of Venice, (2015, 2014, 2013, 2012)
- FRA grants, Ca’ Foscari University of Venice, each year from 2001 to 2011 and from 2006 to 2008
- “University projects”, University of Trieste, participant (1999, 2000, 2001)
- PRIN, MIUR, participant (2000)
- Research project ``Modelli matematici innovativi per lo studio dei rischi finanziari e assicurativi'', Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, participant (2000)
- PRIN, MIUR, participant (1999)
- Finalized research project, CNR, participant (1999)
- PRIN, MIUR, participant (1998)
International Research Experience
- Visiting Researcher, Imperial College, London (UK), June-July 2004
- Visiting Researcher, University of Toronto, Toronto (CA), April-May 2004
- Visiting Researcher, University of Warwick and Financial Options Research Centre, Warwick (UK), June-July 1994
Awards
- Two awards for teaching quality, Ca’ Foscari, 2008 and 2009
Teaching
In the last years, I have been teaching Derivatives and Insurance (master course), Advanced Insurance and Actuarial Methods (master course), Computational Finance (master course), Financial mathematics (undergraduate), Computational Tools for Economics.
Previously, I have taught Financial decisions in the public sector and Financial literacy at Ca’ Foscari University of Venice, Stochastic Processes for Finance (master course), Actuarial Technique 2 (master course), Mathematical methods of economics Finance and Actuarial Sciences (undergraduate), Financial Mathematics Problems for Business (master course), Laboratory of Financial Mathematics (undergraduate), Mathematical Finance 1 and 2 (master courses), Derivatives (master course), Financial risk management (master course), Financial risks (master course), Portfolio Insurance (master course), Mathematical Methods for Financial Decisions (undergraduate), Decision Methods for Business B (undergraduate), Mathematics (undergraduate), Probability and Stochastic Processes (master course), Operational Research (undergraduate), Statistics and Financial and Actuarial Mathematics (master course).
I have also taught Financial Mathematics (undergraduate) at the University of Trieste and Mathematics for Corporate Finance Decisions (undergraduate) at the University of Padua.
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