Martina NARDON
- Qualifica
- Ricercatrice Universitaria
- Incarichi
-
Componente della Commissione Lauree di Area Economica
- Telefono
- 041 234 7413 / 041 234 6664
-
mnardon@unive.it
- SSD
- Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
- Sito web
-
https://www.unive.it/web/it/18697/persone/mnardon(scheda personale)
- Struttura
-
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Ricevimento
A Venezia (San Giobbe, studio C2-107):
Per prenotare uno slot inviare una mail a: mnardon@unive.it
Didattica anno corrente
Didattica anni precedenti
Attività e competenze di ricerca
- Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
- Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie [STAT-04/A]
- Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca
- Internazionale: Europa
- Lingue conosciute
-
Inglese
(scritto: avanzato parlato: avanzato)
Tedesco (scritto: avanzato parlato: avanzato)
Francese (scritto: base parlato: intermedio)
Spagnolo (scritto: base parlato: base)
Italiano (scritto: madrelingua parlato: madrelingua)
- Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche
- m2ef - Mathematical Methods in Economics and Finance (ISSN (print): 1971-6419, ISSN (online): 1971-3878): Journal Director
- Partecipazione come referees di progetti di ricerca nazionali ed internazionali
- FIRB 2012
- Principali aree e linee di ricerca del Dipartimento
-
Area:
Economia Linea:
Settori finanziari - modelli e metodi
Area: Economia
Area: Matematica Linea: Not-for-profit - Modelli e metodi
Area: Matematica Linea: Scienze finanziarie ed attuariali
- Metodi numerici per la finanza. Simulazione Monte Carlo. Option pricing. Valutazione di opzioni americane. Volatilità. Processi aleatori. Rischio di credito.
-
- Description:
- Numerical methods for finance. Monte Carlo simulation. Option pricing. American options. Volatility. Stochastic processes. Credit risk.
- Parole chiave:
- Economics, Applied mathematics
- Codice ATECO:
- [72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
- Matematica finanziaria: valutazione di progetti di investimento e finanziamento.
-
- Description:
- Financial mathematics
- Parole chiave:
- Economics, Applied mathematics
- Codice ATECO:
- [72.20] - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
- Approcci di finanza comportamentale per la valutazione di derivati finanziari e la selezione del portafoglio
-
- SSD:
- STAT-04/A
- Investimenti ESG e Transition risk
-
- SSD:
- STAT-04/A
- Metodi quantitativi per il Fundraising
-
- SSD:
- STAT-04/A
- Metodi quantitativi per la valutazione di derivati finanziari
-
- SSD:
- STAT-04/A
- Modelli matematici per il rischio di credito
-
- SSD:
- STAT-04/A
- Volatilità e derivati su indici di volatilità
-
- SSD:
- STAT-04/A
- Incentivi SSAV 2009 per la mobilità dei docenti junior
-
- Ente finanziatore:
- SCUOLA STUDI AVANZATI IN VENEZIA - SSAV
- Tipologia:
- Altri finanziamenti per attività di didattica/formazione
- Ruolo nel progetto:
- LD
- Data inizio:
- Anno: 2009 Durata mesi: 12
- International Conference MAF2008, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
-
- Ente finanziatore:
- Banca d’Italia
- Tipologia:
- Altri finanziamenti per progetti di ricerca
- Ruolo nel progetto:
- NS
- Data inizio:
- Anno: 2008 Durata mesi: 12
- MFIV - From model-based to model-free implied volatilities and the new generation of volatility derivatives
-
- Ente finanziatore:
- Università Ca' Foscari Venezia - Fondo di Supporto e Cofinanziamento alla Ricerca
- Tipologia:
- Altri finanziamenti di ricerca
- Ruolo nel progetto:
- LD
- Data inizio:
- Anno: 2009 Durata mesi: 48
- Metodi quantitativi per la valutazione di opzioni con caratteristiche esotiche e in ipotesi non standard
-
- Ente finanziatore:
- MIUR
- Tipologia:
- PRIN
- Ruolo nel progetto:
- PT
- Data inizio:
- Anno: 2008 Durata mesi: 24
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Antonella BASSO
- SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions
-
- Ente finanziatore:
- Commissione Europea 7mo Programma Quadro
- Tipologia:
- VII Programma Quadro - Cooperation
- Ruolo nel progetto:
- PT
- Sito di progetto:
- http://syrtoproject.eu/
- Data inizio:
- Anno: 2013 Durata mesi: 36
- Altri membri del gruppo di ricerca:
-
Diana BARRO
Monica BILLIO
Roberto CASARIN
Gloria GARDENAL
Marcella LUCCHETTA
Antonio PARADISO
Loriana PELIZZON
- VIII Workshop on Quantitative Finance
-
- Ente finanziatore:
- Banca d’Italia
- Tipologia:
- Altri finanziamenti per progetti di ricerca
- Ruolo nel progetto:
- NS
- Data inizio:
- Anno: 2007 Durata mesi: 12
Pubblicazioni in evidenza
Luca, Barzanti; Martina, Nardon A Negative Binomial model for the donations count in Fundraising Management , Department of Economics - Working Papers, Venezia, Department of Economics, vol. 28/WP/2025, pp. 1-26 (ISSN 1827-3580)
- URL correlato 2025,
Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5112029
Barro, Diana; Castello, Oleksandr; Corazza, Marco; Nardon, Martina A Swap-Based Framework for Managing Energy Transition Risks , Department of Economics Research Paper Series, Department of Economics, vol. 23/WP/2025, pp. 1-25 (ISSN 1827-3580)
DOI - URL correlato 2025,
Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5105892
Jialei Xiong, Diana Barro, Martina Nardon The effect of market attention fluctuations on portfolio strategy performance , Proceedings of the 18th International Symposium on Operational Research in Slovenia, SOR'25, Bled, Slovenia, September 24-26, 2025, Ljubljana, Slovenian Society INFORMATIKA - Section for Operational Research, pp. 373-376 (ISBN 9789616165648)
- URL correlato 2025,
Articolo su libro - Scheda ARCA: 10278/5106494
Barro D.; Barzanti L.; Corazza M.; Nardon M. Fundraising management through Artificial Neural Networks in DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. link esterno , pp. 1-19 (ISSN 1129-6569)
DOI - URL correlato 2024,
Articolo su rivista - Scheda ARCA: 10278/5086467
Luca Barzanti, Martina Nardon Modeling the gift in fundraising process: A parametric approach for the donations’ count in MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE, vol. 17/18, pp. 29-44 (ISSN 1971-6419)
- URL correlato 2024,
Articolo su rivista - Scheda ARCA: 10278/5063805
Tutte le pubblicazioni
Curriculum vitae
EDUCATION
2002 Ph.D. in Mathematics for Economic Decisions, University of Trieste, Italy.
1998 Laurea degree in Economics (Economia e Commercio), Ca’ Foscari University of Venice, Italy.
ACADEMIC CAREER AND OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCES
Since January 2011, Assistant Professor of Mathematical Methods for Economics, and Actuarial and Financial Sciences, Department of Economics, Ca' Foscari University of Venice.
January 2004 to December 2010, Assistant Professor of Mathematical Methods for Economics, and Actuarial and Financial Sciences, Department of Applied Mathematics, Ca' Foscari University of Venice.
Since 2008, Adjunct Professor, Ca' Foscari University of Venice.
September to December 2003, Post-Doctoral position on "Credit Risk and Credit Derivatives", Department of Applied Mathematics, Ca' Foscari University of Venice.
November 2000 to November 2002, Post-Doctoral position on "Numerical Methods in Finance", Department of Applied Mathematics, Ca' Foscari University of Venice.
VISITING
May to July 2009, visiting fellow at CASL, Complex and Adaptive Systems Laboratory, University College Dublin, Ireland, supported by SSAV (Fondazione Scuola Studi Avanzati in Venezia).
RESEARCH INTERESTS
Option pricing, American options, numerical methods in finance, Monte Carlo simulation, stochastic processes, credit risk.
SELECTED CONFERENCE PRESENTATIONS
XIII Iberian - Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Cividale del Friuli (Udine), July 2012.
International Conference MAF2012, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Venice, April 2012.
49th EWGFM Meeting, Euro Working Group on Financial Modeling, Helsinki, November 2011.
International Conference MAF2010, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Ravello, April 2010.
Quantitative Methods in Finance Conference, QMF 2009, Sydney, Australia, December 2009.
XXXIII Convegno AMASES, Parma, September 2009.
CASL, Complex and Adaptive Systems Laboratory, University College Dublin, Ireland, June 2009 (as invited talk).
Credit Conference 2008, Liquidity and Credit Risk, Venice, September 2008 (as discussant).
International Conference on Numerical Methods in Finance, Udine, June 2008.
International Conference MAF2008, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Venice, March 2008.
Quantitative Methods in Finance Conference, QMF 2007, Sydney, Australia, December 2007.
Credit Conference 2007, Credit Ratings, Venice, September 2007 (as discussant).
International Conference MAF 2006, Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Salerno, October 2006.
XXX Convegno AMASES, Trieste, September 2006.
XXIX Convegno AMASES, Palermo, September 2005.
International Summer School in Risk Measurement and Control, Rome, June 2005.
36th EWGFM Meeting, Euro Working Group on Financial Modeling, Brescia, May 2005.
Workshop Didattico di Finanza Quantitativa, Dipartimento di Matematica Applicata,
Venice, June 2004.
AD HOC REFEREEING
European Journal of Operational Research, Decisions in Economics and Finance, Mathematical Methods in Economics and Finance, Computational Statistics and Data Analysis, Computational Methods for Financial Engineering.
LANGUAGES: Italian (mother tongue), English, German, French, Portuguese, Spanish.
SCIENTIFIC AFFILIATION: AMASES, Italian Association for Mathematics Applied to Social and Economic Sciences
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