Roberto CASARIN

Qualifica
Professore Ordinario
Incarichi
Componente della Giunta del Dipartimento di Economia
Delegato di Dipartimento all'Erasmus
Telefono
041 234 9149
E-mail
r.casarin@unive.it
eccellenzedelnordest@unive.it - CASARIN Roberto
centro.vera@unive.it - Centro di Eccellenza VERA
SSD
Econometria [ECON-05/A]
Sito web
www.unive.it/persone/r.casarin (scheda personale)
 https://sites.google.com/view/robertocasarin
Struttura
Dipartimento di Economia
Sito web struttura: https://www.unive.it/dip.economia
Sede: San Giobbe
Struttura
Centro Europeo Interuniversitario di Ricerca - European Center for Living Technology
Sito web struttura: https://www.unive.it/eclt
Sede: Ca' Bottacin
Research Institute
Research Institute for Complexity

Attività e competenze di ricerca

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di afferenza
Econometria [ECON-05/A]
Settore Scientifico Disciplinare (SSD) affine
STATISTICA [SECS-S/01]
Aree geografiche in cui si applica prevalentemente l'esperienza di ricerca
Internazionale: Europa, America Settentrionale
Lingue conosciute
Italiano (scritto: madrelingua parlato: madrelingua)
Inglese (scritto: intermedio parlato: intermedio)
Tedesco (scritto: base parlato: base)
Francese (scritto: base parlato: intermedio)
Partecipazione a comitati editoriali di riviste/collane scientifiche
• Associate Editor
Bayesian Analysis (2019-2024), Econometrics (2018-2024), Econometrics and Statistics (2024-present).
• Guest Editor
Annals of Operation Research (2024, Special Issue “Understanding the Complexity of Financial and Economic Systems’ Dynamics: Evidence from Artificial Intelligence Techniques, Big Data, and Technology”); Econometrics and Statistics (2023, Special Issue “Bayesian methods in econometrics and statistics”)
Partecipazione come referees di progetti di ricerca nazionali ed internazionali
• 2008-2009 Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) of Canada, for the Standard Research Grants Competition
• 2021-2022 German Research Foundation (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft), Germany
•2023 Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), Mathematics and Statistics (EG 1508)
Principali aree e linee di ricerca del Dipartimento
Area: Economia Linea: Not-for-profit - Modelli e metodi
Area: Economia Linea: Settori finanziari - modelli e metodi
Area: Economia Linea: Settori finanziari - risorse e strumenti
Area: Economia Linea: Sistema economico - modelli e metodi
Area: Economia Linea: Sistema economico - politiche e gestione
Area: Matematica Linea: Metodi matematici dell’economia
Area: Matematica Linea: Sistema economico - modelli e metodi
Area: Statistica Linea: Not-for-profit - Modelli e metodi
Area: Statistica Linea: Settori finanziari - modelli e metodi
Area: Statistica Linea: Sistema economico - modelli e metodi
Area: Statistica
Metodi di simulazione per la risoluzione di problemi complessi, che tipicamente si presentano nella stima di modelli statici e dinamici per economia e la finanza
Description:
Simulation methods for the numerical numerical solution of complex problems, which naturally arise in the estimation of static and dynamic models for economics and finance
Parole chiave:
Econometrics, Computational models, Macroeconomics
Codice ATECO:
[64.11] - attività delle banche centrali
Modelli dinamici per l�analisi dei fenomeni economici con particolare attenzione alla evoluzione delle fasi di recessione e di espansione del sistema e economico
Description:
Dynamic models for the economic analysis with special emphasis to the recession and expansion phases of the economic system
Parole chiave:
Econometrics, Econometrics, Economic planning
Codice ATECO:
[64.11] - attività delle banche centrali
Modelli a volatilitaa stocastica per la analisi delle fasi di turbolenza dei mercati finanziari
Description:
Stochastic volatility models for the analysis of the financial instability
Parole chiave:
Private investment, Econometrics, Economics
Codice ATECO:
[64.30.1] - fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
Business Cycle Analysis
SSD:
SECS-P/05
Altri membri del gruppo di ricerca:
Monica BILLIO
Loriana PELIZZON
Clustering with nonparametric bayesian models
SSD:
SECS-S/01
Altri membri del gruppo di ricerca:
Andrea PASTORE
Stefano Federico TONELLATO
Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models
SSD:
SECS-P/05
Altri membri del gruppo di ricerca:
Monica BILLIO
Interacting Generalized Metropolis-Hastings Algorithms
SSD:
SECS-P/05
Modelli Beta autoregressive per l'analisi delle serie storiche e metodi di inferenza reversible jump MCMC
SSD:
SECS-P/05
Partilce Filter for Time Series Analysis
SSD:
SECS-P/05
Altri membri del gruppo di ricerca:
Monica BILLIO
Processi di Dirichlet, metodi di inferenza ed applicazione ai modelli per serie storiche
SSD:
SECS-P/05
Discrete random structures for Bayesian learning and prediction
Ente finanziatore:
MUR - Grant 2022CLTYP4 (2023-2025)
Tipologia:
PRIN
Ruolo nel progetto:
PT
Data inizio:
Anno: 2023 Durata mesi: 36
EeDaPP Energy efficiency Data Protocol and Portal
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Tipologia:
H2020 - Societal Challenges
Ruolo nel progetto:
PT
Sito di progetto:
https://eedapp.energyefficientmortgages.eu/
Data inizio:
Anno: 2018 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca:
Diana BARRO
Monica BILLIO
EeMAP Energy efficient Mortgages Action Plan
Ente finanziatore:
Commissione Europea
Tipologia:
H2020 - Societal Challenges
Ruolo nel progetto:
PT
Sito di progetto:
https://eemap.energyefficientmortgages.eu/
Data inizio:
Anno: 2017 Durata mesi: 24
Altri membri del gruppo di ricerca:
Diana BARRO
Monica BILLIO
Marcella LUCCHETTA
GRINS Growing Resilient INclusive and Sustainable, Spoke Sustainable Finance
Ente finanziatore:
MIUR
Tipologia:
Altri finanziamenti per progetti di ricerca
Ruolo nel progetto:
PT
Sito di progetto:
www.grins.it
Data inizio:
Anno: 2022 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca:
Elisa BARBIERI
Stefano BATTISTON
Monica BILLIO
Andrea MINTO
Chiara MIO
Loriana PELIZZON
Ugo RIGONI
Stefano SORIANI
HEIRS High-frequency Economic Indicators and Resilience of Society
Ente finanziatore:
Italian Ministry for Education and Research
Tipologia:
Altri programmi ministeriali
Ruolo nel progetto:
NS
Data inizio:
Anno: 2021 Durata mesi: 12
Hi-Di NET Econometric Analysis of High Dimensional Models with Network Structures in Macroeconomics and Finance
Ente finanziatore:
MUR
Tipologia:
PRIN
Ruolo nel progetto:
LD
Sito di progetto:
https://www.unive.it/pag/40521
Data inizio:
Anno: 2020 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca:
Monica BILLIO
Modelli Statistici multivariati per la valutazione dei rischi
Ente finanziatore:
MIUR
Tipologia:
PRIN
Ruolo nel progetto:
PT
Data inizio:
Anno: 2011 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca:
Monica BILLIO
Marcella LUCCHETTA
Guido Massimiliano MANTOVANI
Francesca PARPINEL
Loriana PELIZZON
Claudio PIZZI
SYstemic Risk TOmography: Signals, Measurements, Transmission Channels, and Policy Interventions
Ente finanziatore:
Commissione Europea 7mo Programma Quadro
Tipologia:
VII Programma Quadro - Cooperation
Ruolo nel progetto:
PT
Sito di progetto:
http://syrtoproject.eu/
Data inizio:
Anno: 2013 Durata mesi: 36
Altri membri del gruppo di ricerca:
Diana BARRO
Monica BILLIO
Gloria GARDENAL
Marcella LUCCHETTA
Martina NARDON
Antonio PARADISO
Loriana PELIZZON